Little Cave Bay es una bahía remota en el punto suroeste de la isla Fanal, con un arrecife rocoso de algas que comienza poco profundo y desciende gradualmente hasta la arena. Es fácil cuando el mar está en calma, y la pequeña cueva en una esquina es más un hito local que la atracción principal. Bancos de peces pequeños, cobertura de algas y la posibilidad de encontrar mantarrayas lo convierten en una inmersión escénica simple, más que técnica.