Cave Bay se trouve du côté mer des Poor Knights Islands et descend en gradins sur des rochers depuis une baie arrière peu profonde jusqu'à une face extérieure beaucoup plus profonde. Le site combine des algues, un goulet étroit et un jardin d'algues avec des poissons en bancs, des raies pastenagues, des langoustes, des rascasses, des murènes et des carangues royales en chasse au-dessus. C'est une plongée flexible lorsque les conditions d'est restent légères, mais elle est beaucoup moins attrayante lorsque la houle ou l'énergie de la tempête monte.